Mejorar las posibilidades de ganancia usando la tempística. Parte 1

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Última actualización: 16 marzo 2011

Para entender la importancia del estudiar una teoría de trading antes de ponerla en práctica, es necesario examinar brevemente las características de las prestaciones que nos indican cuando puede ser mejor un método que otro.

Durante el test de un sistema de trend-following, deberíamos esperar que una tendencia de 100 días, respecto a un trend de 50, produzca un aumento en los provechos, o sea, que tenga una mayor afabilidad. Mano a mano que se aumenta el período de cálculo, este modelo continúa, mientras que cuando se reduce el período de cálculo el esquema se invierte.

No se consigue utilizar intervalos de cálculo muy breves, porque el “slippage” y las comisiones se vuelven demasiado grandes, mientras que por el contrario, períodos demasiado largos no son aconsejables, a causa de las fuertes oscilaciones sobre el propio patrimonio. Justamente, por la gran duración, las oscilaciones pueden ser de grandes dimensiones. Debe existir un claro modelo rediticio, respecto al período medio.

Cada período de tiempo tiene un fin lógico, sobre todo si es modelado con el concepto de Gann, que establece que los mercados son esencialmente geométricos. El período de tiempo más breve es aquel en el que se efectúan los intercambios. Además, hay dos períodos de tiempo más largos, que sirven para hacernos ver las cosas desde la mejor prospectiva. Al interno de cada intervalo de tiempo hay un lapso de tiempo con modelos muy parecidos, y que reaccionan en manera similar.

No se puede tener un gráfico horario sin tener también un gráfico a 15 minutos, ya que el período de tiempo más largo está formado por períodos más breves, y si consideramos las características de operatividad en un cierto lapso de tiempo, como por ejemplo los valores de soporte y de resistencia, entonces deberíamos operar también con tempísticas más breves y más largas.

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